Произходът на легендата за Кървавата Мери е неизвестен. Ето защо за нейни протитипи претендират няколко реални личности - магьосница, изгорена на клада през късното Средновековие, кралица Мария Тюдор и две млади жени - едната загинала в по-ново време при трагични обстоятелства, а другата - обвинена в детеубийство.
Ето една от версиите

Носи се легенда за старица, живееща в малка къща в горите на щата Пенсилвания. Хората я смятали за зла вещица и я наричали Кървавата Мери. В региона постоянно се случвали необичайни неща-момичата изчезвали безследно. Техните близки предполагали, че в това е замесена Кърватата Мери.

Един ден хората се събрали и посетили старицата, но не открили нищо съмнително. И така, докато една нощ дъщерята на мелничаря се събудила и тръгнала като сомнамбул към гората. Тя била привлечена от ярка светлина.

Родителите й и техните съседи тръгнали след момичето. Наближавайки гората, те видели Кървавата Мери. Тя се уплашила и прекратила магията. Съсед на семейството успял да я простреля в крака със сребърен куршум и я изгорили на клада.

След смъртта й хората открили край къщата й в гората гробовете на изчезналите момичета. Вещицата ги убивала, а кръвта им изпивала. Така взимала тяхната младост.